移動平均線大循環とバルサラの破産確率を使ったトレード術




精度の高いエントリーポイントとエグジットポイントを安全な資金管理方法で回すことによりトレード技術が向上します。

大切な投資資金を溶かして市場から退場しないために確実なトレード技術を身につけることが大事だと考えます。

移動平均線大循環の法則でエントリー・エグジットポイントを探す

移動平均線3本を使い現在のトレンド把握をします。

5日(短期)、20日(中期)、40日(長期)の3本の移動平均線の並び順で現在が上昇トレンドなのか下降トレンドなのか、またはレンジ相場なのかを把握します。

小次郎講師流「真。チャート講座」より引用
小次郎講師流「真・チャート講座」より引用

上図のステージ1(上昇トレンド)とステージ4(下降トレンド)発生時にエントリーし、他ステージに移行した時点でエグジットするという単純な手法です。

ポイントはステージ1、ステージ4以外のステージ(レンジ相場)には手を出さないという点です。

初心者には難解なレンジ相場を捨てれるだけでも勝率はアップするのではないでしょうか。

移動平均線大循環の法則を解説している小次郎講師の「真・チャート講座(第3回)」は必見です。

バルサラの破産確率を使った資金管理術

資金管理はエントリー・エグジットポイントよりも大事だと言われています。かの伝説の投資家集団タートルズも資金管理術に長けていたそうです。

資金管理はバルサラの破産確率表を使うと便利です。

バルサラの破産確率表 投資の教科書より引用

横軸が勝率、縦軸がペイオフレシオ(損益率)です。

ペイオフレシオとは利確した場合、損切り時の何倍利益を取れるかという数値です。

勝率50%のトレードの場合、損切り設定をエントリー価格の2%と設定した時は、平均利確が2.8倍の5.6%あれば破産確率はゼロになります。

損小利大の考え方にもとづく資金管理表です。

BTC価格が40万円、勝率50%で投資元本が1万円、10万円、100万円の場合をシミュレーションしてみましょう。

です。

BTC価格 400,000円 勝率50%、損切り設定は2%、利確目安は5.6%のショートトレードにおける資金管理

投資額 損切り 損失額 利 確 利益額
10,000 408,000 200 377,600 560
100,000 408,000 2,000 377,600 5,600
1,000,000 408,000 20,000 377,600 56,000

こんな感じで損小利大を心がけたトレードを行えば破産確率は限りなくゼロに近づくということです。

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